Options Trading Strategie Und Risiko Management Pdf

Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge sowohl für Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Verwandte Artikel10 Optionen Strategien zu wissen, oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Vilatility Finder Der Volatility Finder prüft auf Aktien und ETFs mit Volatilitätsmerkmalen, die eine bevorstehende Preisbewegung prognostizieren oder unter - oder überbewertet werden können Optionen in Bezug auf eine sichere und längerfristige Preisgeschichte, um potenzielle Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren. Volatility Optimizer Der Volatility Optimizer ist eine Reihe von kostenlosen und Premium-Optionsanalyse-Services und Strategie-Tools, darunter der IV-Index, ein Optionsrechner, ein Strategist Scanner, ein Spread Scanner, ein Volatility Ranker und mehr, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Marktbewegungen zu analysieren . Optionsrechner Der Optionsrechner, der von iVolatility angetrieben wird, ist ein pädagogisches Werkzeug, das dazu dient, Einzelpersonen zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und fairen Werten und Griechen über jede Option mit Volatilitätsdaten und verspäteten Preisen zur Verfügung stellt. Virtual Options Trading Das Virtual Trade Tool ist ein hochmodernes Tool, das entworfen ist, um Ihr Handelswissen zu testen und lässt Sie neue Strategien oder komplexe Aufträge ausprobieren, bevor Sie Ihr Geld auf die Linie stellen. PaperTRADE Das PaperTRADE-Tool ist ein einfach zu bedienendes, simuliertes Trading-System mit anspruchsvollen Features wie What-If - und Risikoanalyse, Performance-Charts, einfache Spread-Erstellung mit spreadMAKER und mehrfache Drag & Drop-Anpassungen. Sonderangebote Dritter Anzeigen thinkorswim Handel w erweiterte Handelswerkzeuge. Eröffnen Sie ein Konto und erhalten Sie bis zu 600 Sparen Sie bis zu 1500 auf Provisionen bis Juni 2017 mit TradeStation. 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Verkauf von Futures - Die Short-Position gewinnt mit sinkenden Preisen und reduziert das Ergebnis auf den Basiswert, wenn die Werte zunehmen. Iii Selling Anrufe - ein bearish Ansatz, ist diese Strategie weniger effektiv als die beiden vorangegangenen als die einzige Gewinn, dass die Versicherung der Verkäufer ist die Prämie, die er oder sie erhält. Iv. Selling Covered Calls (Long Futures und Kurzanrufe) - Diese Strategie bietet Schutz für eine lange Position mit begrenzter Profitabilität. Die Strategie wird abgedeckt, da der Anleger lange Futures ist, wenn der Anruf ausgeübt wird. Die Futures werden zum Ausübungspreis ausgeglichen. In der Call-Inhaber nicht ausüben seine Position, die Call-Schriftsteller halten die Prämie, die die Positionen wieder erhöht, weil keine Übung aufgetreten ist. V. Long Futures und Long Puts - Der Investor Käufe setzt mit einem Ausübungspreis an oder in der Nähe des Preises, den er für die Futures bezahlt hat. Sollten die Preise unter dem Ausübungspreis sinken, kann er sich ausüben und verkaufen. Sollten die Preise steigen, verliert der Anleger nur die Prämie, behält aber unbegrenzten Gewinn auf der langen Futures-Position. 13 b. Short-Positionen (Short-Cash-Markt-Position oder erwartete KäufeHort-Futures) 13 i. Kaufanrufe - Der Intrinsic - und Time-Value-Gewinn in einem steigenden Markt, der die höheren Cash-Market-Preise verrechnet. Wenn sie unter dem Ausübungspreis sinken, hat der Besitzer eine Versicherung bezahlt, die nicht genutzt wurde. Ii. Kauf Futures - Der Wert des Vertrages gewinnt mit der Wertsteigerung der tatsächlichen. Iii Sell ​​Puts - Dies ist von begrenzter Wirksamkeit, da der Schriftsteller erhält nur die Prämie, sondern muss auf den Kassenmarkt gehen, wenn die Preise steigen, um auf die Eigentümer Ausübung einer Put zu liefern. Er oder sie muss kaufen, und möglicherweise in einem aufsteigenden Markt. Iv. Short Futures und Long Calls - Da das Aufwärtsrisiko auf einer kurzen Futures-Position unbegrenzt ist, die Ausübung des Anrufs, wenn die Preise den Ausübungspreis überschreiten, begrenzt der Aufwärtstrend auf der Short-Position. Sollten Futures-Preise sinken, dann hat der Investor nur Geld für die Call Prämie ausgegeben. V. Short Futures und Short Puts - Diese Strategie ist von begrenztem Nutzen beim Schutz einer kurzen Futures-Position aus einer Zunahme. Da der Aufwärtstrend unbegrenzt ist, wird der Verlust der Anleger nur durch die erhaltene Prämie gemildert. 13 II. Synthetische Optionen. Sowohl Futures und Optionen können gleichzeitig verwendet werden, um eine synthetische Optionen zu schaffen 13 a. Synthetic Long Call lange Futures lange auf den gleichen Basis zu setzen. Wie ein langer Anruf können die Preise ohne Einschränkung steigen. Die lange Put schützt das Risiko einer Preisverringerung. Wie ein langer Anruf, die einzigen Kosten für diese synthetische Transaktion ist die Prämie für die lange Put. B. Synthetic Put Short Futures lange Aufruf auf den gleichen zugrunde liegenden Vertrag. Der Investor macht Geld in einem rückläufigen Markt. Sollten die Preise steigen, ermöglicht der lange Aufruf dem Anleger, die Option auszuüben, sobald der Basiswert den Ausübungspreis übersteigt und ihn effektiv auf dem Weg nach oben stoppt. Wie bei einem echten Put, die einzigen Kosten für eine synthetische Put ist die Kosten für den langen Anruf. 13 III. Umwandlung Lange Futures Long setzt kurze Anrufe. Lange Futures profitieren von steigenden Preisen. Lange Pausen schützen vor sinkenden Preisen. Kurze Anrufe liefern Prämieneinnahmen. Wenn die Preise steigen und der Anruf nicht zugewiesen ist, macht der Anleger Geld. Wenn der Anruf gegen sie ausgeübt wird, hat sie die Futures, um gegen den Anrufhalter zu liefern. Die Strategie hilft, einen Futures-Preis zu sichern und Prämieneinnahmen zu generieren, die größer sind als die Prämie. IV. Delta Hedging Delta misst, wie flüchtig eine Option auf Futures Prämie in Bezug auf den Basiswert ist, ausgedrückt durch die Formel: Änderung der Option premiumChange im Futures-Preis. Je größer das Ausmaß ist, in dem die Option im Geld ist, desto größer ist das Delta und umgekehrt. Delta wird auf einem Kontinuum von 0 bis 1 gemessen. Hohe Delta-Optionen sind nahe bei einem. Deep out of the money Optionen sind in der Nähe von 0. Delta ist eine Metrik für Hecken zu bestimmen, wie flüchtig die zugrunde liegenden ist, dass sie versuchen zu sichern und das Ausmaß, dass eine Hecke könnte wirksam sein. Die Kenntnis des Deltas hilft dem Investor, die Anzahl der Optionen festzulegen, die benötigt werden, um eine Position zu hecken. V. Verwendung mehrerer Optionen. Dies sind Schutzstrategien, die mehr als eine Option verwenden, um Risiken zu riskieren und zurückzukehren. Diese Ansätze hecken sich teilweise ab, wenn sie die bullish und bearish Seiten des Marktes annehmen. Wenn eine Seite aufsteigt, fällt der andere. 13 a. Spreads - Der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Optionen der gleichen Klasse, aber von verschiedenen Serien (Streichpreise und Verlängerungstermine können abweichen). 13 i. Call Spreads - Ein Investor kauft einen Anruf und verkauft einen Anruf 13 1. Preis (vertikal) Verbreitung - Die Streikpreise unterscheiden sich. 3. Diagonale - Sowohl Preis als auch Verfalltermine sind unterschiedlich. 13 b. Straddles - Diese Strategie beinhaltet den gleichzeitigen Kauf (lang) eines Anrufs und Put oder Verkauf (kurz) eines Anrufs und setzen, auf dem gleichen zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Die Optionen haben den gleichen Ausübungspreis und Ablaufmonat. Erstere ist rentabel, wenn die Preise für den zugrunde liegenden Anstieg oder Abfall um Beträge, die die beiden Prämien übersteigen, die letzteren überschritten haben, wenn sich die zugrunde liegenden Kurse um weniger als die erhaltenen Prämien bewegen. C. Kombinationen - Es gibt sowohl lange und kurze Strategien dieser Art, wo der Investor kauft sowohl einen Anruf und setzen oder verkauft sowohl einen Anruf und setzen. Sie unterscheiden sich von den Straddeln, soweit sich die Ausübungspreise und die Ablauftermine unterscheiden. Risikomanagement mit Optionsrisikomanagement mit Optionen 13 i. Kauf setzt - Ihr Wert steigt, als der der tatsächlichen abnimmt. Die Prämie ist die einzige Kosten dieser Strategie. Der Basiswert kann sich im Wert erhöhen. Ii. Verkauf von Futures - Die Short-Position gewinnt mit sinkenden Preisen und reduziert das Ergebnis auf den Basiswert, wenn die Werte zunehmen. Iii Selling Anrufe - ein bearish Ansatz, ist diese Strategie weniger effektiv als die beiden vorangegangenen als die einzige Gewinn, dass die Versicherung der Verkäufer ist die Prämie, die er oder sie erhält. Iv. Selling Covered Calls (Long Futures und Kurzanrufe) - Diese Strategie bietet Schutz für eine lange Position mit begrenzter Profitabilität. Die Strategie wird abgedeckt, da der Anleger lange Futures ist, wenn der Anruf ausgeübt wird. Die Futures werden zum Ausübungspreis ausgeglichen. In der Call-Inhaber nicht ausüben seine Position, die Call-Schriftsteller halten die Prämie, die die Positionen wieder erhöht, weil keine Übung aufgetreten ist. V. Long Futures und Long Puts - Der Investor Käufe setzt mit einem Ausübungspreis an oder in der Nähe des Preises, den er für die Futures bezahlt hat. Sollten die Preise unter dem Ausübungspreis sinken, kann er ausüben und verkaufen. Sollten die Preise steigen, verliert der Anleger nur die Prämie, behält aber unbegrenzten Gewinn auf der langen Futures-Position. 13 b. Short-Positionen (Short-Cash-Markt-Position oder erwartete KäufeHort-Futures) 13 i. Kaufanrufe - Der Intrinsic - und Time-Value-Gewinn in einem steigenden Markt, der die höheren Cash-Market-Preise verrechnet. Wenn sie unter dem Ausübungspreis sinken, hat der Besitzer eine Versicherung bezahlt, die nicht genutzt wurde. Ii. Kauf Futures - Der Wert des Vertrages gewinnt mit der Wertsteigerung der tatsächlichen. Iii Sell ​​Puts - Dies ist von begrenzter Wirksamkeit, da der Schriftsteller erhält nur die Prämie, sondern muss auf den Kassenmarkt gehen, wenn die Preise steigen, um auf die Eigentümer Ausübung einer Put zu liefern. Er oder sie muss kaufen, und möglicherweise in einem aufsteigenden Markt. Iv. Short Futures und Long Calls - Da das Aufwärtsrisiko auf einer kurzen Futures-Position unbegrenzt ist, die Ausübung des Anrufs, wenn die Preise den Ausübungspreis überschreiten, begrenzt der Aufwärtstrend auf der Short-Position. Sollten Futures-Preise sinken, dann hat der Investor nur Geld für die Call Prämie ausgegeben. V. Short Futures und Short Puts - Diese Strategie ist von begrenztem Nutzen beim Schutz einer kurzen Futures-Position aus einer Zunahme. Da der Aufwärtstrend unbegrenzt ist, wird der Verlust der Anleger nur durch die erhaltene Prämie gemildert. 13 II. Synthetische Optionen. Sowohl Futures und Optionen können gleichzeitig verwendet werden, um eine synthetische Optionen zu schaffen 13 a. Synthetic Long Call lange Futures lange auf den gleichen Basis zu setzen. Wie ein langer Anruf können die Preise ohne Einschränkung steigen. Die lange Put schützt das Risiko einer Preisverringerung. Wie ein langer Anruf, die einzigen Kosten für diese synthetische Transaktion ist die Prämie für die lange Put. B. Synthetic Put Short Futures lange Aufruf auf den gleichen zugrunde liegenden Vertrag. Der Anleger macht Geld in einem rückläufigen Markt. Sollten die Preise steigen, ermöglicht der lange Aufruf dem Anleger, die Option auszuüben, sobald der Basiswert den Ausübungspreis übersteigt und ihn effektiv auf dem Weg nach oben stoppt. Wie bei einem echten Put, die einzigen Kosten für eine synthetische Put ist die Kosten für den langen Anruf. 13 III. Umwandlung Lange Futures Long setzt kurze Anrufe. Lange Futures profitieren von steigenden Preisen. Lange Pausen schützen vor sinkenden Preisen. Kurze Anrufe liefern Prämieneinnahmen. Wenn die Preise steigen und der Anruf nicht zugewiesen ist, macht der Anleger Geld. Wenn der Anruf gegen sie ausgeübt wird, hat sie die Futures, um gegen den Anrufhalter zu liefern. Die Strategie hilft, einen Futures-Preis zu sichern und Prämieneinnahmen zu generieren, die größer sind als die Prämie. IV. Delta Hedging Delta misst, wie flüchtig eine Option auf Futures Prämie in Bezug auf den Basiswert ist, ausgedrückt durch die Formel: Änderung der Option premiumChange im Futures-Preis. Je größer das Ausmaß ist, in dem die Option im Geld ist, desto größer ist ihr Delta und umgekehrt. Delta wird auf einem Kontinuum von 0 bis 1 gemessen. Hohe Delta-Optionen sind nahe bei einem. Deep out of the money Optionen sind in der Nähe von 0. Delta ist eine Metrik für Hecken zu bestimmen, wie flüchtig die zugrunde liegenden ist, dass sie versuchen zu sichern und das Ausmaß, dass eine Hecke könnte wirksam sein. Die Kenntnis des Deltas hilft dem Investor, die Anzahl der Optionen festzulegen, die benötigt werden, um eine Position zu hecken. V. Verwendung mehrerer Optionen. Dies sind Schutzstrategien, die mehr als eine Option verwenden, um Risiken zu riskieren und zurückzukehren. Diese Ansätze hecken sich teilweise ab, wenn sie die bullish und bearish Seiten des Marktes annehmen. Wenn eine Seite aufsteigt, fällt der andere. 13 a. Spreads - Der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Optionen der gleichen Klasse, aber von verschiedenen Serien (Streichpreise und Verlängerungstermine können abweichen). 13 i. Call Spreads - Ein Investor kauft einen Anruf und verkauft einen Anruf 13 1. Preis (vertikal) Verbreitung - Die Streikpreise unterscheiden sich. 3. Diagonale - Sowohl Preis als auch Verfalltermine sind unterschiedlich. 13 b. Straddles - Diese Strategie beinhaltet den gleichzeitigen Kauf (lang) eines Anrufs und Put oder Verkauf (kurz) eines Anrufs und setzen, auf dem gleichen zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Die Optionen haben den gleichen Ausübungspreis und Ablaufmonat. Erstere ist rentabel, wenn die Preise für den zugrunde liegenden Anstieg oder Abfall um Beträge, die die beiden Prämien übersteigen, die letzteren überschritten haben, wenn sich die zugrunde liegenden Kurse um weniger als die erhaltenen Prämien bewegen. C. Kombinationen - Es gibt sowohl lange und kurze Strategien dieser Art, wo der Investor kauft sowohl einen Anruf und setzen oder verkauft sowohl einen Anruf und setzen. Sie unterscheiden sich von den Straddeln, soweit die Streikpreise und die Verfallsdaten unterschiedlich sind. Ultimate Options Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf dem Feld sein, doch er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienste. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat mein Verständnis von Optionshandel, Griechen, intrinsicextrinsischen Wert, implizite Volatilität etc. durch SO und Kim enorm gestiegen. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Einkommens-Straddles. Der Bildungswert von SO weit überwiegt den Eintrittspreis. Es gibt viele schlaue Leute in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe, und ich gebe es in den Händler, der ich bin. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet, ist, dass jeder der Trades wirklich nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreicher Handel zu Ihrem erfolgreichen Handel, da es keinen Grund gibt, den Sie nicht mit seinen Trades übereinstimmen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investitionsstelle ist, die Menschen auf, wie man Optionshandel macht, erzieht. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Handelsstrategien. Die Handelsmethoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Qualifikationsniveaus. Die kommenden Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge werden ermittelt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Oracle (ORCL) hat in den letzten Jahren ein ähnliches Muster verfolgt. Sie verkünden ihr Einkommensdatum in der ersten Woche des dritten Monats des Quartals und berichten in der dritten Woche des Monats. Doch viele Male nimmt der Optionsmarkt ein Ergebnis in der vierten Woche und unter den Preisen der dritten Woche Optionen. Von Kim, Freitag um 08:51 Uhr SteadyOptions begann 2017 mit einem Knall. Wir haben im Jahr 2017 21 Trades geschlossen, 17 Sieger und 4 Verlierer, und unser Modellportfolio ist bis 2017 um 19,7. Wir haben den Streikpunkt 2016 weit hinter sich gelassen und das Modellportfolio ist seit April 2016 auf 140. SteadyOptions 5 Jahre Compounded Die jährliche Wachstumsrate beträgt 83,3 (einschließlich Provisionen). Von Kim, Donnerstag um 10:46 Uhr Richtig und ungerichtet sind zwei Varianten der Handelsstrategie. Direktionale Handelsstrategie ist einfacher, aber viele Händler sind erfolgreich mit nicht direktionalen Handelsstrategie. Nicht-direktionale Handelsstrategie ist die beste Option für Händler, die nicht auf die Richtung der Märkte oder einzelne Aktien setzen wollen. Von Kim, 17. Februar Der CBOE PUT-Schreibindex hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, da er historisch höhere risikoadjustierte und absolute Renditen erzielt hat als der zugrunde liegende SampP 500-Index. Die risikoadjustierten Renditen berücksichtigen sowohl Renditen als auch Volatilität. CBOE beschreibt den Index wie folgt: Von Jesse, 16. Februar Wir haben beschlossen, SPX Kalender Spreads von 2007 zu präsentieren zu untersuchen. Genauer gesagt wollten wir wissen, wie oft nicht verwaltete SPX-Kalenderspreads spezifische Gewinn - und Verlustniveaus im Verhältnis zur ursprünglichen Belastung bezahlt haben. Die Ergebnisse können für die praktische Anwendung der Kalenderspread-Strategie verwendet werden. Von Kim, 10. Februar Wenn kein Kauf oder Verkauf von Optionen mit einem entfernten Verfallsdatum (LEAPS) besteht, versteht jeder Händler, dass der Wert eines Optionsportfolios zunehmend volatiler wird, wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt. Es ist wichtig, sich der spezifischen Situationen bewusst zu sein, die den Wert Ihrer Positionen zerstören oder erweitern können. Von MarkWolfinger, 7. Februar Apple ist ein Unternehmen, das die Wall Street jedes Mal überrascht, wenn es seine vierteljährlichen Einnahmen berichtet, meist auf der Oberseite, gelegentlich auf dem Boden. Infolgedessen macht die Aktie oft große Bewegungen am nächsten Tag - manchmal so viel wie 7-8. Wie können Sie diese Bewegungen nutzen Von Kim, 29. Januar Zero-Summe ist eine Situation in der Spieltheorie, in der eine Person gewinnen, ist gleichbedeutend mit Anothers Verlust, so dass die Netto-Änderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann bis zu zwei Spieler oder Millionen von Teilnehmern haben. Optionen Handel wird von vielen ein Null Summe Spiel betrachtet. Aber es ist wirklich ein Nullsummenspiel Von Kim, 11. Januar 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Trades abgeschlossen. Das Modellportfolio ergab 40,1 zusammengesetzte Gewinne auf dem Gesamtkonto auf Basis von 10 Zuteilungen. Die Gewinnquote war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, 11. Januar Das Ende des Jahres 2016 kann gut gesehen haben hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Leute der Großbritannien wählte für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - ein Zug, der als Brexit bekannt ist. Und die Welt erwartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, Januar 10Risk Management Techniken für Händler Wir handeln einen Stil des Handels bekannt als hohe Wahrscheinlichkeit statistischen Handel. Wir sind auf der Suche nach Hochwahrscheinlichkeitsgeschäften, die auf historischen Mustern basieren, die zahlreicher aufgetreten sind. Diese Art des Handels war für uns seit vielen Jahren erfolgreich, und für viele Händler, die diesem Stil folgen. Ein Teil dessen, wie wir handeln, ist, dass wir keine Stopps auf unserem kurzfristigen Eigenkapital, ETF und E-Mini-Handel (wir tun mit unserem Tageshandel und unserem Optionshandel) verwenden. Der Grund, warum wir nicht verwenden, stoppt in unserem kurzfristigen Handel ist, weil wir viele Tests im Laufe der Jahre (einige veröffentlicht), die zeigen, stoppen neigen dazu, die Leistung der meisten mittleren Reverting-Strategien zu verletzen laufen. Wir fühlen, dass als Versicherung (Stopps sind eine Form der Versicherung) they8217re teuer und es gibt bessere Möglichkeiten, um ein Portfolio zu schützen. Auch (und das ist alles wichtig) stoppt nichts, um ein Portfolio vor Überlebensrisiko zu schützen. Wenn Sie eine Aktie bei 60 kaufen und am nächsten Morgen es vermisst seine Einnahmen, die Stopps nichts tun, um Sie zu schützen. Sie hatten volle Belichtung und Sie werden auf einem gesunden Verlust bei der Eröffnung sitzen. Zwischen dieser Tatsache und den vielen Testergebnissen, die dies bestätigen, gibt es andere Möglichkeiten, um potenziell Ihr Portfolio zu schützen. 1. Position Größe: Senkung Position Größe verringert das Risiko. Wenn 50 deines Geldes in einem Vorrat ist und es verliert 12 seinen Wert über Nacht, you8217re unten 25. Nicht eine einfache Menge, um schnell zu überwinden. Aber wenn 5 deines Portfolios in der Aktie ist, und das gleiche Ding auftritt, ist es ein Verlust von 2,5. Viel einfacher, um zurück zu machen 2.5 als es ist, zurück zu machen 25. 2. Niedrigere Belichtung innerhalb der Sektoren. Der Kauf aller Energie-Aktien und ETFs zur gleichen Zeit ist im Wesentlichen Kauf einer Sache. Wenn Energiepreise steigen Sie wahrscheinlich gewinnen, wenn sie fallen Sie wahrscheinlich verlieren. Die Diversifizierung ist eine Fata Morgana. Du warst grundsätzlich eine Sache (Energie) und als das ging, ging dein Portfolio. 3. Sehnsucht, erwäge den Kauf von Weg aus dem Geld für katastrophalen Schutz (ich kenne eine Reihe von Fachleuten, die diese Strategie verwenden). Und auf Shorts kaufen Weg aus dem Geld ruft. Diese Versicherung schützt Sie vor dem 8220Black Swan8221 und ist besser als ein Stopp, weil es Sie vor dem Überlebensrisiko schützt. 4. Denken Sie daran, dass derzeit die Märkte stark korreliert sind. Der Kauf eines Sektors ETF in den USA heute hat oft eine hohe Korrelation zu einem Land ETF Tausende von Meilen entfernt von den USA. Viele ETFs sind heute überkauft, da der RSI auf der SPY 95 gestern Abend war. In unserem Universum folgen wir Dutzenden von ETFs einschließlich Länderfinanz ETFs und sie zeigen die gleichen Eigenschaften. Die meisten bewegten sich zusammen und die meisten werden weiter steigen und zusammenfallen. Kauf oder Kurzschluss viele wahrscheinlich bedeutet, dass Sie kaufen und kurzschließen die gleiche Sache, aber Sie haben Ihr Risiko erhöht, da Sie mehr Kapital investiert haben, die hoch korreliert ist. Die Diversifikation ist heute ein Mythos aufgrund dieser Korrelationen. Daher sind die richtige Positionsgröße und das Verständnis der Korrelationen heute wichtiger als in vielen Jahren. 5. Und schließlich, obwohl die Märkte überkauft sind, bedeutet das nicht, dass sie nicht mehr überkauft werden können. Wenn du den SPY hier kurz kommst, stell dir vor, wie es 10 oder 15 Punkte höher fühlen wird, wenn eine massive kurze Abdeckung auftritt. Wenn der Schmerz zu groß ist, kann es bedeuten, dass Sie zu viel persönliche Belichtung haben. Wenn der Schmerz erträglich ist, sind Sie wahrscheinlich richtig positioniert. Das ist der psychologische Teil des Handels. Es doesn8217t maximieren returns8230it ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategien zu handeln und beibehalten eine ausgewogene Geist Rahmen. Eine letzte Note auf Haltestellen. Wenn Sie mit ihnen bequem sind, verwenden Sie sie. Wir haben sie für eine Reihe von Jahren wegen der statistischen Ergebnisse verwendet und wir sind bequemer, uns selbst zu schützen, indem wir andere Wege verwenden, wie oben erwähnt. Aber wenn du sie magst und dich mit ihnen profitabel machst, dann mach doch so weiter. Es gibt viele gewinnbringende Händler, die Haltestellen und wieder verwenden, schauen, um den Ort zu finden, der dich zum bequemsten und zugleich hoffnungsvoll am meisten rentabel macht. Haben Sie versucht, eine kostenlose Testversion zu unserem TradingMarkets Schlachtplan Jeder Tag we8217ll bieten Ihnen mit schneidenden, vor-der-Glocke Kommentar und Analyse auf der day8217s Märkte zu helfen, setzen Sie Ihren Handel in Kontext. We8217ll geben Ihnen vorgeschlagene Einsendungen und Ausgänge für Handelsmöglichkeiten, die nur Stunden entfernt sein können. Und wir geben Ihnen, was viele andere Leute können, modellgetriebene Prozentsätze, so dass Sie die historische Gewinnrate kennen, die bis 1995 für jede einzelne Geschäftsidee8221 zurückgeht